PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADEIX с BUFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ADEIX returned 7.18%/yr vs 11.23%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ADEIX charges 1.21%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.83%.

ADEIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.64%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

BUFBX

1 день
0.57%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.83%
6 месяцев
12.77%
1 год
19.88%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEIX и BUFBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.34%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.83%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%8.08%

Correlation

The correlation between ADEIX and BUFBX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between ADEIX and BUFBX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AATIXADEIX с AAIIXADEIX с AUXFX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

ADEIX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.28

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.24

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

7.18

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

17.54

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BUFBX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.28

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.59

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и BUFBX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEIXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-39.78%

-55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.83%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.85%

-12.85%

-82.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-14.67%

-80.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.43%

-0.22%

-93.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-4.72%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.16%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и BUFBX

Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 2.80%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEIXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.06%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.61%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

8.93%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

698.14%

13.40%

+684.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

588.14%

15.60%

+572.54%

Сравнение комиссий ADEIX и BUFBX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и BUFBX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BUFBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.27%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.99%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ADEIX and BUFBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.06%) compared to ADEIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, ADEIX dropped -94.85% vs BUFBX's -39.78%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEIX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор