PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с RTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBG с RTXG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -80.81% vs 50.01% for RTXG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADBG и RTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -73.87%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -4.60%.

ADBG

1 день
-3.61%
1 месяц
-37.91%
С начала года
-73.87%
6 месяцев
-74.40%
1 год
-80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXG

1 день
1.13%
1 месяц
6.32%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-7.74%
1 год
50.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBG и RTXG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-73.87%-37.53%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		-4.60%60.90%

Correlation

The correlation between ADBG and RTXG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMGADBG с TERGADBG с VOO
Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с KORURTXG с NBIGRTXG с COTGRTXG с RTXRTXG с TQQQRTXG с GEVGRTXG с AMDG

Доходность на риск

ADBG vs. RTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c RTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBGRTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.01

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
1.66

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.20

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.34

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

3.31

-5.00

ADBG vs. RTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа RTXG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и RTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBG и RTXG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и RTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBGRTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.14%

-37.49%

-46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.24%

-37.49%

-43.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.14%

-27.08%

-57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.31%

-9.77%

-33.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.64%

15.16%

+32.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и RTXG

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 18.80%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBGRTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.23%

18.80%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.29%

38.35%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.25%

49.64%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.58%

50.04%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.58%

50.04%

+18.54%

Сравнение комиссий ADBG и RTXG

И ADBG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и RTXG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.

ПозицияTTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		6.67%6.36%

Часто задаваемые вопросы

ADBG and RTXG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBG has higher volatility (32.23%) compared to RTXG (18.80%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs RTXG's -37.49%.

On 1-year performance, RTXG leads with 50.01% vs -80.81% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 18.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 50.01% return vs -80.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.

RTXG has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.00% for ADBG.

RTXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBG и RTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор