Сравнение ADBG с QTJL
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs 20.45% for QTJL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ADBG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 6.86%.
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -30.89% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.86% | 25.57% |
Correlation
The correlation between ADBG and QTJL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
ADBG
QTJL
Сравнение ADBG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.07 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 16.18 | -17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.06 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.52 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и QTJL
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -33.40% | -43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -6.68% | -69.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.49% | -0.30% | -72.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -7.93% | -33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 1.27% | +49.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и QTJL
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 0.43% | +27.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.40% | 7.61% | +48.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 10.00% | +57.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 20.41% | +46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.90% | 20.41% | +46.49% |
Сравнение комиссий ADBG и QTJL
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и QTJL
Ни ADBG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and QTJL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.94%) compared to QTJL (0.43%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.45% vs -71.70% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.45% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
ADBG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор