Сравнение ADBG с APLX
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 79.67%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 79.67%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -8.34% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 79.67% | 71.82% |
Correlation
The correlation between ADBG and APLX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. APLX — Ранг доходности на риск
ADBG
APLX
Сравнение ADBG c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.68 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и APLX
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -84.39% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -42.99% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -45.48% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 217.71% | -150.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 217.71% | -150.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 217.71% | -150.86% |
Сравнение комиссий ADBG и APLX
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и APLX
Ни ADBG, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBG and APLX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
ADBG and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор