Сравнение ADBE с SXR8.DE
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 8.00%/yr vs 15.42%/yr for SXR8.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADBE торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.04%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.42% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -41.04%
- 6 месяцев
- -41.23%
- 1 год
- -47.31%
- 3 года*
- -25.31%
- 5 лет*
- -17.60%
- 10 лет*
- 8.00%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам ADBE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.04% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.03% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between ADBE and SXR8.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ADBE and SXR8.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
ADBE
SXR8.DE
Сравнение ADBE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.15 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 13.00 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SXR8.DE
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -34.26% | -45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -8.57% | -40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -19.47% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -24.36% | -46.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -34.26% | -36.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -0.66% | -69.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -5.49% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 2.08% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SXR8.DE
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 3.60% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 8.60% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 11.91% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 15.94% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 16.35% | +18.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SXR8.DE
Ни ADBE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SXR8.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор