Сравнение ADBE с PHSP.L
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 14.85%/yr for PHSP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADBE торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 14.85% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
PHSP.L
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 42.20%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам ADBE и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -4.41% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between ADBE and PHSP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
ADBE
PHSP.L
Сравнение ADBE c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.23 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.81 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.63 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.51 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.08 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PHSP.L
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -77.00% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -40.88% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -40.88% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -40.88% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -43.76% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -40.02% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -52.76% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 18.96% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PHSP.L
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 17.65% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 53.19% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 55.90% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 37.92% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 32.24% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PHSP.L
Ни ADBE, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PHSP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор