PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с ENR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с ENR.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ADBE returned -17.60%/yr vs 42.17%/yr for ENR.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и ENR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADBE торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.04%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 28.56%.

ADBE

1 день
1.15%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-41.04%
6 месяцев
-41.23%
1 год
-47.31%
3 года*
-25.31%
5 лет*
-17.60%
10 лет*
8.00%

ENR.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-8.13%
С начала года
28.56%
6 месяцев
29.41%
1 год
85.61%
3 года*
93.31%
5 лет*
42.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и ENR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADBE
Adobe Inc		-41.04%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%4.24%
ENR.DE
Siemens Energy AG		28.56%169.80%295.82%-29.58%-25.76%-30.95%43.65%

Correlation

The correlation between ADBE and ENR.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.11

The correlation between ADBE and ENR.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC

Доходность на риск

ADBE vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEENR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.72

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.31

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.13

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

10.90

-12.74

ADBE vs. ENR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа ENR.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и ENR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и ENR.DE

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ENR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEENR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-82.20%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-27.24%

-21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-71.67%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-77.19%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-17.64%

-52.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-31.72%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

7.83%

+17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и ENR.DE

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Siemens Energy AG (ENR.DE) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEENR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

15.20%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

37.55%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

49.66%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

53.39%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

51.72%

-17.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и ENR.DE

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.45%0.00%0.00%0.00%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и ENR.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADBE значения в USD, ENR.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ADBE and ENR.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и ENR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор