Сравнение ADBE с ENI.MI
ADBE (Adobe Inc) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADBE торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.48% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам ADBE и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between ADBE and ENI.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.22 |
The correlation between ADBE and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
ADBE
ENI.MI
Сравнение ADBE c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.68 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 8.07 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 32.28 | -33.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 3.92 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.97 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ENI.MI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -64.64% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -11.30% | -34.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -21.88% | -42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -32.83% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -60.51% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -4.70% | -59.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -25.81% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 2.83% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ENI.MI
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.78% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 20.84% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 23.31% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 25.22% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 27.52% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ENI.MI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ENI.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор