PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANX с DMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADANX с DMSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX).

ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADANX и DMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANX и DMSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%4.02%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		-1.13%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DMSFX с доходностью -1.13%.

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%

DMSFX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.10%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с QSPIXADANX с SPATX
Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DCFFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFX

Сравнение комиссий ADANX и DMSFX

ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии DMSFX в 1.15%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

ADANX vs. DMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANX c DMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANXDMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.02

0.79

+3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.60

1.10

+5.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

1.20

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.66

0.80

+8.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.51

3.35

+35.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANX vs. DMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа DMSFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANX и DMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANXDMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

0.79

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.86

+0.27

Корреляция

Корреляция между ADANX и DMSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANX и DMSFX

Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DMSFX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.79%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADANX и DMSFX

Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки DMSFX в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и DMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANXDMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-21.11%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.34%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-6.84%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.98%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.61%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.98%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANX и DMSFX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANXDMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.87%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.87%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

5.11%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

3.73%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

5.07%

-0.78%