Сравнение ACYS с TDIV
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - ACYS is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. ACYS is actively managed, while TDIV is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам ACYS и TDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 2.44% |
Correlation
The correlation between ACYS and TDIV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. TDIV — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDIV
Сравнение ACYS c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и TDIV
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -31.97% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -14.73% | +14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -4.88% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 20.36% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 21.07% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 20.96% | -17.58% |
Сравнение комиссий ACYS и TDIV
ACYS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и TDIV
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TDIV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.38% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and TDIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
TDIV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.60% for ACYS.
ACYS is categorized as Derivative Income, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор