Сравнение ACYS с QCLN
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - ACYS is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. ACYS is actively managed, while QCLN is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -15.37%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам ACYS и QCLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -7.07% |
Correlation
The correlation between ACYS and QCLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. QCLN — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLN
Сравнение ACYS c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и QCLN
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -76.18% | +75.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -39.53% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -43.37% | +43.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 39.56% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 38.88% | -35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 35.41% | -32.03% |
Сравнение комиссий ACYS и QCLN
ACYS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и QCLN
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QCLN в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and QCLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
ACYS has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.16% for QCLN.
ACYS is categorized as Derivative Income, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.59% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор