Сравнение ACYS с IDVO
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACYS и IDVO
Correlation
The correlation between ACYS and IDVO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. IDVO — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDVO
Сравнение ACYS c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и IDVO
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -15.46% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.81% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.30% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 16.40% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 16.41% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 16.41% | -13.03% |
Сравнение комиссий ACYS и IDVO
ACYS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и IDVO
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IDVO в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.63% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and IDVO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
IDVO has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор