Сравнение ACYN с THTA
ACYN (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACYN charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности ACYN и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.10M | $36.67M | $33.81M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам ACYN и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 6.38% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.50% |
Correlation
The correlation between ACYN and THTA is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYN vs. THTA — Ранг доходности на риск
ACYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение ACYN c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF (ACYN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYN | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYN и THTA
Максимальная просадка ACYN за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYN и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -31.41% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.54% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.40% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYN и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.17% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 19.65% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 19.65% | -13.56% |
Сравнение комиссий ACYN и THTA
ACYN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYN и THTA
Дивидендная доходность ACYN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ACYN and THTA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ACYN.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 3.54% for ACYN.
They also come from different issuers: First Trust and SoFi. Their fees differ too: 0.75% for ACYN and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для ACYN и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор