PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с FWRG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - ACWI tracks the MSCI All Country World Index while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWI returned 23.79% vs 29.06% for FWRG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.05%.

ACWI

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.79%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.07%

FWRG.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.79%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.71%22.41%17.45%9.40%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.05%13.84%20.11%8,531.38%

Correlation

The correlation between ACWI and FWRG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.48

The correlation between ACWI and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и FWRG.L

Секторы
ACWI
FWRG.L

Технологии

33.0%
32.2%

Финансовые услуги

15.9%
16.4%

Промышленность

10.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.2%

Здравоохранение

7.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

ACWI
33.0%
FWRG.L
32.2%

Финансовые услуги

ACWI
15.9%
FWRG.L
16.4%

Промышленность

ACWI
10.3%
FWRG.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.6%
FWRG.L
8.8%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
FWRG.L
8.2%

Здравоохранение

ACWI
7.7%
FWRG.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
FWRG.L
4.7%

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
FWRG.L
3.8%

Энергетика

ACWI
3.6%
FWRG.L
3.7%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
FWRG.L
2.4%

Недвижимость

ACWI
1.6%
FWRG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PACW.L

Доходность на риск

ACWI vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.70

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.74

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.05

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.98

-5.33

ACWI vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и FWRG.L

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-18.87%

-37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-7.14%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-18.87%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.07%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-2.24%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.81%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и FWRG.L

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.62%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

8.25%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.72%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

4,460.73%

-4,444.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

4,460.73%

-4,443.66%

Сравнение комиссий ACWI и FWRG.L

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и FWRG.L

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.46%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and FWRG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI tracks MSCI All Country World Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор