Сравнение ACWDX с YFSIX
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, ACWDX returned 5.57%/yr vs 9.09%/yr for YFSIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWDX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности ACWDX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWDX показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 27.94%.
ACWDX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.60%
YFSIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWDX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 14.29% | 0.29% | 9.27% | 21.13% | -22.32% | 12.52% | 45.63% | 20.24% | -5.14% | 14.76% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between ACWDX and YFSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between ACWDX and YFSIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWDX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
ACWDX
YFSIX
Сравнение ACWDX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWDX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.31 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.30 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ACWDX и YFSIX
Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.86% | -35.10% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.20% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -14.20% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -25.14% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.24% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -4.90% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.47% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWDX и YFSIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеют волатильность 5.94% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWDX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.82% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 20.77% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 21.35% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.39% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.25% | +7.14% |
Сравнение комиссий ACWDX и YFSIX
ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWDX и YFSIX
Ни ACWDX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.04% | 58.27% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWDX and YFSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWDX has higher volatility (5.94%) compared to YFSIX (5.82%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACWDX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор