Сравнение ACWDX с UMBHX
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ACWDX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности ACWDX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACWDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 10.65%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWDX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.61% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between ACWDX and UMBHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWDX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
ACWDX
UMBHX
Сравнение ACWDX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWDX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWDX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.70 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок ACWDX и UMBHX
Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWDX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.86% | -1.86% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -0.63% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWDX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWDX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 24.77% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 24.77% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.77% | -1.38% |
Сравнение комиссий ACWDX и UMBHX
ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWDX и UMBHX
Ни ACWDX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWDX AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 2.04% | 58.27% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ACWDX and UMBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ACWDX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор