PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с LSVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с LSVQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.65%/yr vs 8.80%/yr for LSVQX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и LSVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции ACWD.L превзошли акции LSVQX по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.80% соответственно.

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.98%
3 года*
21.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.65%

LSVQX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.26%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.33%
1 год
28.02%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.50%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и LSVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.54%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.01%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%

Correlation

The correlation between ACWD.L and LSVQX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

LSV Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY

Доходность на риск

ACWD.L vs. LSVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c LSVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LLSVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.75

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.59

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.21

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

9.49

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. LSVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа LSVQX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LLSVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и LSVQX

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и LSVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LLSVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-54.77%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.48%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-25.76%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.76%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-54.77%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.67%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-7.45%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.86%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и LSVQX

Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.87%, в то время как у LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LLSVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.42%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.63%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.36%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.30%

-8.45%

Сравнение комиссий ACWD.L и LSVQX

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и LSVQX

ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.19%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and LSVQX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и LSVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор