Сравнение ACWD.L с LSVQX
ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, ACWD.L returned 12.29%/yr vs 9.20%/yr for LSVQX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.
Доходность
Сравнение доходности ACWD.L и LSVQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWD.L показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции ACWD.L превзошли акции LSVQX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.20% соответственно.
ACWD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.29%
LSVQX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам ACWD.L и LSVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 9.67% | 22.83% | 17.76% | 22.27% | -18.37% | 18.77% | 15.91% | 25.80% | -9.85% | 24.09% |
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 21.84% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
Correlation
The correlation between ACWD.L and LSVQX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWD.L vs. LSVQX — Ранг доходности на риск
ACWD.L
LSVQX
Сравнение ACWD.L c LSVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWD.L | LSVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.62 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 10.76 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWD.L и LSVQX
Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и LSVQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWD.L | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -54.77% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.48% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -25.76% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.76% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -54.77% | +21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.38% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.84% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWD.L и LSVQX
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWD.L | LSVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.25% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.41% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 15.18% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 20.20% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 24.22% | -8.49% |
Сравнение комиссий ACWD.L и LSVQX
ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWD.L и LSVQX
ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 6.67% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ACWD.L and LSVQX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и LSVQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор