PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SSgA SPDR MSCI ACWI (ACWD.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B44Z5B48
ЭмитентState Street
Дата выпуска13 мая 2011 г.
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексMSCI ACWI NR USD
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWD.L составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACWD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SSgA SPDR MSCI ACWI

Популярные сравнения: ACWD.L с IWDA.L, ACWD.L с ACWI, ACWD.L с SWRD.L, ACWD.L с VOO, ACWD.L с IWQU.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SSgA SPDR MSCI ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
218.93%
343.10%
ACWD.L (SSgA SPDR MSCI ACWI)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SSgA SPDR MSCI ACWI показал доход в 14.16% с начала года и 21.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSgA SPDR MSCI ACWI составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.16%17.08%
1 месяц4.37%3.89%
6 месяцев15.78%16.83%
1 год21.23%24.87%
5 лет (среднегодовая)10.96%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.68%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWD.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%3.39%3.40%-2.70%2.53%3.72%14.16%
20236.80%-2.32%2.50%1.44%-1.13%6.19%3.62%-2.71%-4.01%-3.64%9.22%5.44%22.27%
2022-6.12%-1.62%2.89%-7.35%-1.57%-8.28%6.36%-2.88%-8.41%4.52%5.76%-2.18%-18.68%
20210.03%2.50%2.36%4.23%1.69%1.09%0.87%2.27%-3.65%4.41%-1.95%4.20%19.23%
2020-0.99%-8.85%-11.49%9.02%3.42%3.70%5.09%6.67%-2.88%-2.91%11.88%4.94%15.91%
20197.62%2.68%0.94%3.20%-5.26%5.99%1.14%-3.45%2.62%2.28%3.02%3.08%25.80%
20184.91%-3.51%-3.05%1.89%-0.43%-0.16%2.51%0.46%0.87%-7.84%1.09%-6.30%-9.85%
20172.09%3.30%1.18%1.22%2.01%0.43%2.88%0.21%1.97%2.33%1.86%2.36%24.09%
2016-6.96%0.96%7.02%1.00%0.55%-0.79%4.72%0.24%0.99%-1.82%0.98%2.32%8.91%
2015-2.57%5.54%-1.38%3.19%-0.82%-2.42%1.20%-6.45%-4.35%8.45%-0.96%-1.40%-2.87%
2014-4.47%5.09%-0.05%1.47%1.98%1.92%-1.52%2.08%-2.48%0.50%1.84%-1.26%4.84%
20134.53%-1.99%3.35%2.53%0.50%-3.23%4.64%-2.48%5.18%4.30%1.58%1.27%21.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWD.L среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWD.L, с текущим значением в 7070
ACWD.L (SSgA SPDR MSCI ACWI)
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SSgA SPDR MSCI ACWI (ACWD.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACWD.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWD.L, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWD.L, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWD.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWD.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWD.L, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.005.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.58

Коэффициент Шарпа

SSgA SPDR MSCI ACWI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.84
2.31
ACWD.L (SSgA SPDR MSCI ACWI)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SSgA SPDR MSCI ACWI не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.88%
ACWD.L (SSgA SPDR MSCI ACWI)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SSgA SPDR MSCI ACWI показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.64%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10725 авг. 2020 г.132
-26.18%6 янв. 2022 г.19312 окт. 2022 г.32324 янв. 2024 г.516
-19.37%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.21313 дек. 2016 г.398
-18.33%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.441
-14.15%4 авг. 2011 г.2023 нояб. 2011 г.227 февр. 2012 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SSgA SPDR MSCI ACWI составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.05%
2.07%
ACWD.L (SSgA SPDR MSCI ACWI)
Benchmark (^GSPC)