PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

ACVF и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий ACVF и UNOV

ACVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
ACVF
American Conservative Values ETF

Доходность на риск

ACVF vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.16

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.25

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.16

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.09

Корреляция

Корреляция между ACVF и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и UNOV

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и UNOV

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-13.84%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-5.78%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-9.10%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.93%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.69%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.23%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и UNOV

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.73%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.56%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

8.51%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

6.78%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

7.77%

+8.31%