PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACVF с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACVF и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и FTIF


2026 (YTD)202520242023
ACVF
American Conservative Values ETF
-3.45%13.67%20.56%22.55%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.


ACVF

1 день
2.40%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
11.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.53%
10 лет*

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Conservative Values ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий ACVF и FTIF

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

ACVF vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACVFFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.42

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.00

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.93

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.48

-4.32

ACVF vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACVFFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между ACVF и FTIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и FTIF

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTIF в 1.17%


TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF
0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и FTIF

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


ACVFFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-27.83%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-17.27%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-0.57%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.28%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.51%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и FTIF

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACVFFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.25%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.64%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

22.96%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

19.28%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

19.28%

-3.19%