Сравнение ACV с TSAIX
ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ACV returned 16.96%/yr vs 12.29%/yr for TSAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACV charges 2.69%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.
Доходность
Сравнение доходности ACV и TSAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACV показывает доходность 8.29%, а TSAIX немного ниже – 8.12%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 16.96% против 12.29% соответственно.
ACV
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 16.96%
TSAIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам ACV и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 8.29% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 8.12% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Correlation
The correlation between ACV and TSAIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.61 |
The correlation between ACV and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACV vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
ACV
TSAIX
Сравнение ACV c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACV | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.26 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.69 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACV и TSAIX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и TSAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACV | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -34.58% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -10.28% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -17.29% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -28.28% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -34.58% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.28% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -4.90% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.39% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и TSAIX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACV | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.74% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 11.44% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 13.86% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 16.40% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 17.63% | +8.22% |
Сравнение комиссий ACV и TSAIX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и TSAIX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности TSAIX в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 9.31% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.83% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
ACV and TSAIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACV has higher volatility (6.50%) compared to TSAIX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ACV dropped -53.64% vs TSAIX's -34.58%.
ACV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACV и TSAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор