Сравнение ACV с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 15.49% против 10.88% соответственно.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и TSAIX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
ACV vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
ACV
TSAIX
Сравнение ACV c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.10 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.62 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.45 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 6.28 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.10 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACV и TSAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и TSAIX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и TSAIX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -34.58% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -11.72% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -28.28% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -34.58% | -19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -7.52% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -4.96% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.71% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и TSAIX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.34% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 10.26% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.32% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.20% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 17.62% | +8.06% |