PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACV с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACV с AIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACV и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-5.69%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%7.71%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у AIO с доходностью 2.49%.

ACV

1 день
2.36%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
6.60%
1 год
34.98%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.00%
10 лет*
15.40%

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий ACV и AIO

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

ACV vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.88

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.36

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.34

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

4.90

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACV vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.88

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между ACV и AIO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и AIO

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности AIO в 13.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.47%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACV и AIO

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-44.88%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-15.46%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-37.39%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-6.21%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-11.22%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.23%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и AIO

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.79%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.80%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

23.20%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

22.01%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

27.03%

-1.35%