PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUSX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACUSX с VITPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ACUSX returned 7.01%/yr vs 12.69%/yr for VITPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACUSX charges 1.95%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности ACUSX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACUSX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 10.34%.

ACUSX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.66%
С начала года
6.15%
6 месяцев
5.62%
1 год
17.50%
3 года*
14.96%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

VITPX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
25.98%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACUSX и VITPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		6.15%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		10.34%17.17%25.43%26.01%-19.48%19.35%

Correlation

The correlation between ACUSX and VITPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between ACUSX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital US Dividend Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с WTRCXACUSX с OARDXACUSX с VNSYXACUSX с MITTXACUSX с BRGNXACUSX с VFFSXACUSX с TRULX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Доходность на риск

ACUSX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUSX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACUSXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.13

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.89

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.06

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

13.70

-3.28

ACUSX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUSX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUSX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACUSX и VITPX

Максимальная просадка ACUSX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUSX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUSXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-55.28%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.92%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.85%

-19.35%

-77.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.85%

-25.31%

-71.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-1.47%

-94.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-8.01%

-24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.99%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUSX и VITPX

Текущая волатильность для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ACUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUSXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.77%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

10.04%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.83%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,173.91%

17.44%

+1,156.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,144.23%

18.46%

+1,125.77%

Сравнение комиссий ACUSX и VITPX

ACUSX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUSX и VITPX

ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.27%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

ACUSX and VITPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITPX has higher volatility (4.77%) compared to ACUSX (3.80%). In terms of maximum drawdown, ACUSX dropped -96.85% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACUSX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор