Сравнение ACUG.DE с H4Z3.DE
ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACUG.DE returned 12.58%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACUG.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и H4Z3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.
ACUG.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4Z3.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACUG.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 16.73% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -6.94% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
Correlation
The correlation between ACUG.DE and H4Z3.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between ACUG.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACUG.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
ACUG.DE
H4Z3.DE
Сравнение ACUG.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACUG.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.77 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 17.12 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACUG.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.85 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.91 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и H4Z3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACUG.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -18.86% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.47% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -18.86% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.73% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -4.95% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и H4Z3.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.12%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACUG.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.35% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 14.91% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.54% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.77% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.77% | +1.09% |
Сравнение комиссий ACUG.DE и H4Z3.DE
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и H4Z3.DE
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.66% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ACUG.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.
ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for ACUG.DE and 0.15% for H4Z3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ACUG.DE и H4Z3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор