PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACUG.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACUG.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE).

ACUG.DE и ESRI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. ESRI.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Фонд был запущен 21 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACUG.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACUG.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		3.38%13.06%11.24%-2.80%-11.79%-4.08%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		1.60%11.11%6.74%1.56%-10.79%-2.13%
Разные валюты инструментов

ACUG.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACUG.DE показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 1.79%.

ACUG.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.32%
3 года*
8.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
3.86%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.79%
6 месяцев
3.16%
1 год
15.77%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с EUNZ.DEACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с SBIM.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий ACUG.DE и ESRI.DE

ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

ACUG.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACUG.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUG.DEESRI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.42

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.29

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACUG.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACUG.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESRI.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACUG.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUG.DEESRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.32

-0.22

Корреляция

Корреляция между ACUG.DE и ESRI.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACUG.DE и ESRI.DE

Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.87%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACUG.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и ESRI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ACUG.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-42.02%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.38%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.87%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-13.24%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.49%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ACUG.DE и ESRI.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.38%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACUG.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.01%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.28%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

16.88%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.91%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.97%

-1.31%