Сравнение ACUG.DE с JREM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).
ACUG.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и JREM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACUG.DE и JREM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 2.21% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -11.79% | -4.08% |
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 6.40% | 19.77% | 12.75% | 4.21% | -15.62% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 6.40%.
ACUG.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREM.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACUG.DE и JREM.DE
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JREM.DE в 0.30%.
Доходность на риск
ACUG.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск
ACUG.DE
JREM.DE
Сравнение ACUG.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACUG.DE | JREM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.02 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.99 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACUG.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ACUG.DE и JREM.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и JREM.DE
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как JREM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.89% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и JREM.DE
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и JREM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACUG.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -30.28% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -10.78% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -8.29% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -10.90% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и JREM.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.35%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACUG.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.10% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.25% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.56% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.40% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.76% | -2.10% |