Сравнение ACTV с SDIV
ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. ACTV is actively managed, while SDIV is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности ACTV и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам ACTV и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF | 0.00% | 3.13% | -1.70% | 15.22% | -19.33% | 25.52% | 27.02% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 5.97% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | 19.79% |
Correlation
The correlation between ACTV and SDIV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between ACTV and SDIV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ACTV и SDIV
Секторы
ACTV
SDIV
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
ACTV
SDIV
Технологии
ACTV
SDIV
Коммуникационные услуги
ACTV
SDIV
Потребительский циклический сектор
ACTV
SDIV
Недвижимость
ACTV
SDIV
Здравоохранение
ACTV
SDIV
Потребительский защитный сектор
ACTV
SDIV
Промышленность
ACTV
SDIV
Коммунальные услуги
ACTV
SDIV
Энергетика
ACTV
SDIV
Сырьевые материалы
ACTV
SDIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTV vs. SDIV — Ранг доходности на риск
ACTV
SDIV
Сравнение ACTV c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTV | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок ACTV и SDIV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTV | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.77% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.59% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTV и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTV | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.97% | — |
Сравнение комиссий ACTV и SDIV
ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTV и SDIV
Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SDIV в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF | 1.28% | 1.28% | 0.80% | 1.18% | 0.28% | 7.63% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.02% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
ACTV and SDIV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.
SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.28% for ACTV.
They also come from different issuers: Redwood and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для ACTV и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор