Сравнение ACTV с IMFL
ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. ACTV is actively managed, while IMFL is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.
Доходность
Сравнение доходности ACTV и IMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTV и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF | 0.00% | 3.13% | -1.70% | 15.22% | -19.33% | 11.08% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 17.58% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Correlation
The correlation between ACTV and IMFL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ACTV and IMFL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ACTV и IMFL
Секторы
ACTV
IMFL
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
ACTV
IMFL
Технологии
ACTV
IMFL
Коммуникационные услуги
ACTV
IMFL
Потребительский циклический сектор
ACTV
IMFL
Недвижимость
ACTV
IMFL
Здравоохранение
ACTV
IMFL
Потребительский защитный сектор
ACTV
IMFL
Промышленность
ACTV
IMFL
Коммунальные услуги
ACTV
IMFL
Энергетика
ACTV
IMFL
Сырьевые материалы
ACTV
IMFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTV vs. IMFL — Ранг доходности на риск
ACTV
IMFL
Сравнение ACTV c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTV | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок ACTV и IMFL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTV | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTV и IMFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTV | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.05% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.99% | — |
Сравнение комиссий ACTV и IMFL
ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTV и IMFL
Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IMFL в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTV LeaderShares Activist Leaders ETF | 1.28% | 1.28% | 0.80% | 1.18% | 0.28% | 7.63% | 0.11% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.87% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACTV and IMFL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.
IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.28% for ACTV.
They also come from different issuers: Redwood and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.34% for IMFL.
Подберите оптимальное распределение для ACTV и IMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор