Сравнение ACTS с TACK
ACTS (FIS Tactical Equity ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ACTS charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности ACTS и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTS и TACK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 9.09% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.04% |
Correlation
The correlation between ACTS and TACK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTS vs. TACK — Ранг доходности на риск
ACTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TACK
Сравнение ACTS c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Tactical Equity ETF (ACTS) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACTS | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACTS и TACK
Максимальная просадка ACTS за все время составила -9.40%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTS и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTS | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.40% | -14.49% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | 0.00% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.13% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTS и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTS | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 9.62% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 11.19% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 11.19% | +16.01% |
Сравнение комиссий ACTS и TACK
ACTS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTS и TACK
ACTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.29% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
ACTS and TACK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACTS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACTS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
TACK has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for ACTS.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Fairlead. Their fees differ too: 0.69% for ACTS and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для ACTS и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор