Сравнение ACTS с ASGM
ACTS (FIS Tactical Equity ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTS charges 0.69%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности ACTS и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTS и ASGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 9.09% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 8.30% |
Correlation
The correlation between ACTS and ASGM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ACTS c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Tactical Equity ETF (ACTS) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACTS и ASGM
Максимальная просадка ACTS за все время составила -9.40%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTS и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTS | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.40% | -6.62% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -5.40% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.60% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTS и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTS | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 16.81% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 16.81% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 16.81% | +10.39% |
Сравнение комиссий ACTS и ASGM
ACTS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTS и ASGM
ACTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
ACTS and ASGM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACTS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACTS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for ACTS.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Virtus. Their fees differ too: 0.69% for ACTS and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для ACTS и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор