Сравнение ACTS с RHRX
ACTS (FIS Tactical Equity ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACTS charges 0.69%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности ACTS и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACTS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACTS и RHRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACTS FIS Tactical Equity ETF | 9.09% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 14.44% |
Correlation
The correlation between ACTS and RHRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTS vs. RHRX — Ранг доходности на риск
ACTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHRX
Сравнение ACTS c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Tactical Equity ETF (ACTS) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACTS | RHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACTS и RHRX
Максимальная просадка ACTS за все время составила -9.40%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTS и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACTS | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.40% | -25.33% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -3.84% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.79% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTS и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACTS | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 14.23% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 19.03% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 19.03% | +8.17% |
Сравнение комиссий ACTS и RHRX
ACTS берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTS и RHRX
Ни ACTS, ни RHRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ACTS and RHRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACTS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACTS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
ACTS and RHRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Adaptive. Their fees differ too: 0.69% for ACTS and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для ACTS и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор