PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTHX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACTHX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ACTHX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1986 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACTHX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		-0.32%4.38%5.54%4.34%-13.94%6.29%3.25%10.12%1.44%9.10%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ACTHX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ACTHX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.63% соответственно.

ACTHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.31%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.74%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Municipal Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ACTHX:
ACTHX с TAFTXACTHX с TFIACTHX с FMBACTHX с RVNUACTHX с FLMBACTHX с VWAHXACTHX с MMIN
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ACTHX и MSIGX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

ACTHX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTHX
Ранг доходности на риск ACTHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTHX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTHXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.77

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.26

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.31

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

1.22

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTHX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTHXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.63

+0.46

Корреляция

Корреляция между ACTHX и MSIGX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и MSIGX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		5.42%7.14%5.64%4.22%4.72%3.95%4.33%4.70%4.78%4.71%5.11%4.93%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и MSIGX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTHXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-57.22%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-11.78%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-26.73%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.83%

-35.41%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-8.38%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-9.03%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.27%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 1.31%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTHXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.28%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

9.48%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

18.55%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

16.92%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

17.87%

-12.51%