PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTHX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACTHX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ACTHX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1986 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACTHX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		-0.32%4.38%5.54%4.34%-13.94%6.29%4.88%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACTHX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

ACTHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.31%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.74%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Municipal Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ACTHX:
ACTHX с TAFTXACTHX с TFIACTHX с FMBACTHX с RVNUACTHX с FLMBACTHX с VWAHXACTHX с MMIN
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ACTHX и IVNQX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

ACTHX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTHX
Ранг доходности на риск ACTHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTHX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTHXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.06

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.65

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

6.05

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTHX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTHXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.63

+0.46

Корреляция

Корреляция между ACTHX и IVNQX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и IVNQX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		5.42%7.14%5.64%4.22%4.72%3.95%4.33%4.70%4.78%4.71%5.11%4.93%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и IVNQX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTHXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-34.83%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-12.56%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-34.83%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-8.94%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-8.45%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.39%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) составляет 1.31%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTHXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.55%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.88%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

22.53%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

22.51%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

22.56%

-17.20%