PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTHX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACTHX с ISHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

ACTHX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1986 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACTHX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		-0.32%4.38%5.54%4.34%-13.94%6.29%3.25%10.12%1.44%9.10%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, ACTHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACTHX имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции ISHYX немного впереди с 2.86%.

ACTHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.31%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.74%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Municipal Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ACTHX:
ACTHX с TAFTXACTHX с TFIACTHX с FMBACTHX с RVNUACTHX с FLMBACTHX с VWAHXACTHX с MMIN
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX

Сравнение комиссий ACTHX и ISHYX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.

ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ACTHX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTHX
Ранг доходности на риск ACTHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTHX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTHXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.00

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.35

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

3.93

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTHX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTHXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.91

+0.18

Корреляция

Корреляция между ACTHX и ISHYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и ISHYX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности ISHYX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		5.42%7.14%5.64%4.22%4.72%3.95%4.33%4.70%4.78%4.71%5.11%4.93%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и ISHYX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTHXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-13.64%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-3.79%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-12.03%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.83%

-13.64%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.58%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.68%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.20%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и ISHYX

Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTHXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.73%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.41%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

3.82%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

3.06%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.32%

+2.04%