PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTHX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTHX с ISHYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACTHX (Invesco High Yield Municipal Fund) and ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds from Invesco. Over the past 10 years, ACTHX returned 2.79%/yr vs 2.86%/yr for ISHYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACTHX charges 1.39%/yr vs 0.59%/yr for ISHYX.

Доходность

Сравнение доходности ACTHX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACTHX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ISHYX с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACTHX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции ISHYX немного впереди с 2.86%.

ACTHX

1 день
0.12%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.62%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.79%

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.06%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTHX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		2.64%4.38%5.54%4.34%-13.94%6.29%3.25%10.12%1.44%9.10%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.40%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Correlation

The correlation between ACTHX and ISHYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between ACTHX and ISHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Municipal Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ACTHX:
ACTHX с TFIACTHX с TAFTXACTHX с FMBACTHX с RVNUACTHX с FLMBACTHX с VBMFXACTHX с VWAHX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с ABTYXISHYX с JAAAISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с AMHIXISHYX с ABHYX

Доходность на риск

ACTHX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTHX
Ранг доходности на риск ACTHX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTHX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTHXISHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.10

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.70

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.87

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.77

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

14.18

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTHX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTHX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTHX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTHXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.10

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.95

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ACTHX и ISHYX

Максимальная просадка ACTHX за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTHX и ISHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTHXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-13.64%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.89%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-4.03%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-12.03%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.83%

-13.64%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.64%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.50%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTHX и ISHYX

Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ACTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTHXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.87%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

1.75%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

2.31%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

3.10%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

3.33%

+2.06%

Сравнение комиссий ACTHX и ISHYX

ACTHX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTHX и ISHYX

Дивидендная доходность ACTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности ISHYX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		5.34%7.14%5.64%4.22%4.72%3.95%4.33%4.70%4.78%4.71%5.11%4.93%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACTHX and ISHYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACTHX has higher volatility (1.40%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ACTHX dropped -27.29% vs ISHYX's -13.64%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTHX и ISHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор