Сравнение ACT с SDZNY
ACT (Enact Holdings, Inc.) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, ACT returned 21.85% vs 59.96% for SDZNY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACT и SDZNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACT показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у SDZNY с доходностью 17.28%.
ACT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDZNY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 59.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACT и SDZNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 8.13% | 25.20% | 15.56% | 9.97% |
SDZNY Sandoz Group AG | 17.28% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
Correlation
The correlation between ACT and SDZNY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ACT:
$6.05B
SDZNY:
$36.89B
ACT:
$4.61
SDZNY:
$1.66
ACT:
9.20
SDZNY:
50.92
ACT:
1.09
SDZNY:
0.24
ACT:
5.02
SDZNY:
2.02
ACT:
1.13
SDZNY:
3.93
ACT:
$1.24B
SDZNY:
$18.19B
ACT:
$742.95M
SDZNY:
$8.61B
ACT:
$685.07M
SDZNY:
$2.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACT vs. SDZNY — Ранг доходности на риск
ACT
SDZNY
Сравнение ACT c SDZNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACT | SDZNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.16 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.41 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACT и SDZNY
Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки SDZNY в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и SDZNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACT | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -25.34% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -19.09% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -8.57% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.80% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 7.16% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACT и SDZNY
Текущая волатильность для Enact Holdings, Inc. (ACT) составляет 6.36%, в то время как у Sandoz Group AG (SDZNY) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ACT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACT | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.35% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 23.43% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 31.56% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 30.66% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 30.66% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACT и SDZNY
Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SDZNY в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 2.05% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.22% | 1.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACT и SDZNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACT и SDZNY
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACT and SDZNY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDZNY has higher volatility (7.35%) compared to ACT (6.36%). In terms of maximum drawdown, ACT dropped -20.25% vs SDZNY's -25.34%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACT и SDZNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор