Сравнение ACT с MSGE
ACT (Enact Holdings, Inc.) and MSGE (Madison Square Garden Entertainment Corp.) are both stocks. ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while MSGE operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, ACT returned 21.95%/yr vs 25.35%/yr for MSGE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACT и MSGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACT показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у MSGE с доходностью 36.37%.
ACT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSGE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 99.54%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACT и MSGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 8.13% | 25.20% | 15.56% | 22.61% |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 36.37% | 51.38% | 11.98% | -9.17% |
Correlation
The correlation between ACT and MSGE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between ACT and MSGE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACT:
$6.05B
MSGE:
$2.64B
ACT:
$4.61
MSGE:
$0.95
ACT:
9.20
MSGE:
77.68
ACT:
1.09
MSGE:
0.13
ACT:
5.02
MSGE:
2.84
ACT:
1.13
MSGE:
1.17
ACT:
$1.24B
MSGE:
$1.16B
ACT:
$742.95M
MSGE:
$364.47M
ACT:
$685.07M
MSGE:
$230.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACT vs. MSGE — Ранг доходности на риск
ACT
MSGE
Сравнение ACT c MSGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enact Holdings, Inc. (ACT) и Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACT | MSGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 7.45 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 19.91 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACT и MSGE
Максимальная просадка ACT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки MSGE в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACT и MSGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACT | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -33.94% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.43% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -33.94% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.05% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -11.10% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.02% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACT и MSGE
Enact Holdings, Inc. (ACT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ACT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACT | MSGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.35% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 18.99% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 30.96% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 36.42% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 36.42% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACT и MSGE
Дивидендная доходность ACT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как MSGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 2.05% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACT и MSGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enact Holdings, Inc. и Madison Square Garden Entertainment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACT и MSGE
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
MSGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madison Square Garden Entertainment Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACT and MSGE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACT has higher volatility (6.36%) compared to MSGE (5.35%). In terms of maximum drawdown, ACT dropped -20.25% vs MSGE's -33.94%.
MSGE currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACT и MSGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор