PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSNX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSNX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSNX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSNX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSNX
American Century Short Duration Fund		-0.10%5.65%4.69%4.72%-4.68%0.97%4.03%3.95%1.35%1.42%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ACSNX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ACSNX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.76% соответственно.

ACSNX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.98%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.27%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ACSNX:
ACSNX с BSIIXACSNX с STBFXACSNX с BIGRXACSNX с GPARXACSNX с TNSHXACSNX с GPICXACSNX с DBLSX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ACSNX и TWEIX

ACSNX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ACSNX
American Century Short Duration Fund

Доходность на риск

ACSNX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSNX
Ранг доходности на риск ACSNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSNX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSNXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.92

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.35

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

1.27

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

4.91

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSNX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSNX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSNX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSNXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.92

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.75

+0.62

Корреляция

Корреляция между ACSNX и TWEIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSNX и TWEIX

Дивидендная доходность ACSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSNX
American Century Short Duration Fund		4.13%4.55%4.56%3.96%1.60%1.74%1.51%2.59%2.53%1.91%1.62%1.73%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ACSNX и TWEIX

Максимальная просадка ACSNX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSNX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSNXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-39.30%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-8.86%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-13.69%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

-32.82%

+26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.90%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-4.17%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.35%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSNX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Fund (ACSNX) составляет 0.60%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что ACSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSNXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.04%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

6.12%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

11.60%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

10.71%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

13.35%

-11.46%