PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSNX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSNX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSNX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSNX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSNX
American Century Short Duration Fund		-0.10%5.65%4.69%4.72%-4.68%0.97%4.03%3.95%1.35%1.42%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ACSNX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ACSNX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 2.27% против 16.15% соответственно.

ACSNX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.98%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.27%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ACSNX:
ACSNX с BSIIXACSNX с STBFXACSNX с BIGRXACSNX с GPARXACSNX с TNSHXACSNX с GPICXACSNX с DBLSX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ACSNX и TWCUX

ACSNX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ACSNX
American Century Short Duration Fund

Доходность на риск

ACSNX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSNX
Ранг доходности на риск ACSNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSNX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Fund (ACSNX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSNXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.68

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.15

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

1.01

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

3.53

+11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSNX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSNX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSNX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSNXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.68

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.51

+0.86

Корреляция

Корреляция между ACSNX и TWCUX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSNX и TWCUX

Дивидендная доходность ACSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSNX
American Century Short Duration Fund		4.13%4.55%4.56%3.96%1.60%1.74%1.51%2.59%2.53%1.91%1.62%1.73%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ACSNX и TWCUX

Максимальная просадка ACSNX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSNX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSNXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-62.11%

+55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-15.72%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-35.23%

+28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

-35.23%

+28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-12.36%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-16.86%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.49%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSNX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Fund (ACSNX) составляет 0.60%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ACSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSNXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

7.21%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

13.26%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

23.37%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

22.59%

-20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

22.03%

-20.14%