Сравнение ACSNX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Fund (ACSNX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ACSNX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACSNX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSNX American Century Short Duration Fund | -0.10% | 5.65% | 4.69% | 4.72% | -4.68% | 0.97% | 4.03% | 3.95% | 1.35% | 1.42% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ACSNX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции ACSNX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.20% соответственно.
ACSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 2.27%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACSNX и DFAIX
ACSNX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
ACSNX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
ACSNX
DFAIX
Сравнение ACSNX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Fund (ACSNX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSNX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.49 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 5.81 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.05 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 8.23 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 32.03 | -17.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSNX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.49 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ACSNX и DFAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSNX и DFAIX
Дивидендная доходность ACSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSNX American Century Short Duration Fund | 4.13% | 4.55% | 4.56% | 3.96% | 1.60% | 1.74% | 1.51% | 2.59% | 2.53% | 1.91% | 1.62% | 1.73% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ACSNX и DFAIX
Максимальная просадка ACSNX за все время составила -6.50%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSNX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSNX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -5.63% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -0.47% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -5.46% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.50% | -5.63% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.28% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.95% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSNX и DFAIX
American Century Short Duration Fund (ACSNX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ACSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSNX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.49% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.75% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 1.07% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 3.18% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 2.56% | -0.67% |