Сравнение ACSI с SGRT
ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности ACSI и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
ACSI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSI и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 10.79% | 2.90% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between ACSI and SGRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSI vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ACSI
SGRT
Сравнение ACSI c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSI | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 3.63 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок ACSI и SGRT
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -17.87% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.10% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSI | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 33.40% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 33.40% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 33.40% | -15.97% |
Сравнение комиссий ACSI и SGRT
ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и SGRT
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.82% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACSI and SGRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для ACSI и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор