PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.35%/yr vs 11.26%/yr for QUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%15.77%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between ACSI and QUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between ACSI and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACSI и QUS

Секторы
ACSI
QUS

Потребительский циклический сектор

24.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.2%

Технологии

12.5%
26.3%

Потребительский защитный сектор

12.4%
9.2%

Финансовые услуги

9.6%
14.6%

Здравоохранение

8.5%
13.4%

Промышленность

7.3%
8.6%

Коммунальные услуги

3.9%
3.6%

Энергетика

3.4%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Недвижимость

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
QUS
10.2%

Технологии

ACSI
12.5%
QUS
26.3%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
QUS
9.2%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
QUS
14.6%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
QUS
13.4%

Промышленность

ACSI
7.3%
QUS
8.6%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
QUS
3.6%

Энергетика

ACSI
3.4%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

ACSI

-

QUS
2.3%

Недвижимость

ACSI

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ACSI vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.06

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.95

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.74

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

12.22

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.78

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ACSI и QUS

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-33.78%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.85%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-13.94%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-22.30%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.70%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и QUS

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ACSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.88%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

6.70%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.12%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.33%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.42%

+1.01%

Сравнение комиссий ACSI и QUS

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и QUS

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and QUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.22%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.26% vs 9.35% for ACSI. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.26% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.82% for ACSI.

ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Exponential ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор