PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.35%/yr vs 14.94%/yr for ILCG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%15.77%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between ACSI and ILCG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.77

The correlation between ACSI and ILCG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACSI и ILCG

Секторы
ACSI
ILCG

Потребительский циклический сектор

24.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.5%

Технологии

12.5%
49.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%
1.6%

Финансовые услуги

9.6%
6.0%

Здравоохранение

8.5%
5.3%

Промышленность

7.3%
8.3%

Коммунальные услуги

3.9%
0.8%

Энергетика

3.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Недвижимость

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
ILCG
10.6%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
ILCG
14.5%

Технологии

ACSI
12.5%
ILCG
49.8%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
ILCG
1.6%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
ILCG
6.0%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
ILCG
5.3%

Промышленность

ACSI
7.3%
ILCG
8.3%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
ILCG
0.8%

Энергетика

ACSI
3.4%
ILCG
0.5%

Сырьевые материалы

ACSI

-

ILCG
1.1%

Недвижимость

ACSI

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

ACSI vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.78

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.86

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

6.54

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ACSI и ILCG

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-52.98%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-15.65%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-23.10%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-35.38%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.08%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.22%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.43%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и ILCG

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 4.22% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.81%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

16.30%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

21.99%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

21.53%

-4.10%

Сравнение комиссий ACSI и ILCG

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и ILCG

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and ILCG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to ACSI (4.22%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 14.94% vs 9.35% for ACSI. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 14.94% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.40% for ILCG.

ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Exponential ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор