Сравнение ACSI с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Grizzle Growth ETF (DARP).
ACSI и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ACSI и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACSI и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.00% | 10.70% | 22.51% | 10.27% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
ACSI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACSI и DARP
ACSI берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
ACSI vs. DARP — Ранг доходности на риск
ACSI
DARP
Сравнение ACSI c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSI | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.19 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.74 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.15 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 17.03 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.19 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ACSI и DARP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и DARP
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACSI и DARP
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -30.27% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -15.92% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -8.02% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.84% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.88% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и DARP
Текущая волатильность для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) составляет 4.75%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ACSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSI | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 9.11% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 19.29% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 29.51% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 26.41% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 26.41% | -8.92% |