PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, ACSI returned 20.22% vs 80.81% for DARP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и DARP

2026 (YTD)202520242023
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%10.27%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between ACSI and DARP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.56

The correlation between ACSI and DARP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACSI и DARP

Секторы
ACSI
DARP

Потребительский циклический сектор

24.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
19.4%

Технологии

12.5%
45.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Здравоохранение

8.5%
1.4%

Промышленность

7.3%
12.0%

Коммунальные услуги

3.9%
5.4%

Энергетика

3.4%
9.9%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
DARP
6.6%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
DARP
19.4%

Технологии

ACSI
12.5%
DARP
45.8%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
DARP

-

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
DARP

-

Здравоохранение

ACSI
8.5%
DARP
1.4%

Промышленность

ACSI
7.3%
DARP
12.0%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
DARP
5.4%

Энергетика

ACSI
3.4%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

ACSI

-

DARP
4.7%

Недвижимость

ACSI

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

ACSI vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.51

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.97

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

6.88

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

26.16

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.51

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.48

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ACSI и DARP

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-30.27%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.82%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.15%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.64%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.10%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и DARP

Текущая волатильность для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) составляет 4.22%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ACSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.03%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

17.50%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

23.14%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

26.09%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

26.09%

-8.66%

Сравнение комиссий ACSI и DARP

ACSI берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и DARP

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and DARP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to ACSI (4.22%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 20.22% for ACSI. On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Exponential ETFs and Grizzle. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор