PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACS.MC с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ACS.MC с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности ACS.MC и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACS.MC и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACS.MC
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA		32.88%81.61%26.94%60.10%23.98%-6.88%-17.39%10.97%7.91%12.69%
^IBEX
IBEX 35 Index		1.58%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, ACS.MC показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ACS.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 22.08% против 7.41% соответственно.

ACS.MC

1 день
7.06%
1 месяц
2.37%
С начала года
32.88%
6 месяцев
66.30%
1 год
117.07%
3 года*
63.82%
5 лет*
39.90%
10 лет*
22.08%

^IBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
13.14%
1 год
32.21%
3 года*
23.95%
5 лет*
15.43%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с ACS.MC:
ACS.MC с ITX.MCACS.MC с DG.PAACS.MC с CABK.MCACS.MC с STR.VIACS.MC с EN.PAACS.MC с HOT.DEACS.MC с LR.PA
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

ACS.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACS.MC
Ранг доходности на риск ACS.MC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACS.MC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACS.MC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACS.MC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACS.MC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACS.MC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACS.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACS.MC^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.01

1.80

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.28

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.49

4.74

+8.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.81

17.21

+26.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACS.MC vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACS.MC на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACS.MC и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACS.MC^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

1.80

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между ACS.MC и ^IBEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ACS.MC и ^IBEX

Максимальная просадка ACS.MC за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACS.MC и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACS.MC^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.71%

-62.65%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.72%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

-21.76%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.52%

-45.16%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-28.45%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ACS.MC и ^IBEX

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS.MC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ACS.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACS.MC^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

6.82%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

11.81%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

17.57%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

16.12%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

18.52%

+11.71%