Сравнение ACRNX с SSMGX
ACRNX (Columbia Acorn Fund) and SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.49%/yr vs 11.24%/yr for SSMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACRNX charges 0.83%/yr vs 1.50%/yr for SSMGX.
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и SSMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у SSMGX с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям SSMGX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.24% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 9.49%
SSMGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам ACRNX и SSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 15.48% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 18.84% | 9.40% | 13.42% | 16.93% | -25.59% | 15.80% | 35.97% | 29.19% | -10.88% | 15.69% |
Correlation
The correlation between ACRNX and SSMGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1995 г. | 0.92 |
The correlation between ACRNX and SSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRNX vs. SSMGX — Ранг доходности на риск
ACRNX
SSMGX
Сравнение ACRNX c SSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | SSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.66 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.76 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | SSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и SSMGX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SSMGX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и SSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRNX | SSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -65.75% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -10.05% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -26.67% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -34.37% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -35.72% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -19.05% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.67% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и SSMGX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRNX | SSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.37% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 14.07% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 18.14% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 21.86% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 21.59% | +1.47% |
Сравнение комиссий ACRNX и SSMGX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SSMGX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и SSMGX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 4.61% | 5.48% | 4.69% | 3.13% | 1.73% | 15.89% | 3.44% | 3.14% | 9.80% | 6.81% | 0.17% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
ACRNX and SSMGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRNX has higher volatility (6.41%) compared to SSMGX (5.37%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs SSMGX's -65.75%.
SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRNX и SSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор