Сравнение ACRNX с BARIX

С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACRNX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и BARIX.

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.