PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACP с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACP и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и JSVIX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-24.10%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.


ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Income Credit Strategies Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий ACP и JSVIX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии JSVIX в 1.48%.


Доходность на риск

ACP vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина

JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACPJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.95

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

4.45

-4.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.71

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

4.34

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

19.97

-19.49

ACP vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACPJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.95

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.40

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.18

-2.00

Корреляция

Корреляция между ACP и JSVIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и JSVIX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности JSVIX в 5.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и JSVIX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и JSVIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ACPJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-8.75%

-42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.48%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-8.75%

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-1.28%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-1.72%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.32%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и JSVIX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACPJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.73%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.25%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

2.08%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

2.48%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

2.58%

+18.45%