PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.47%6.48%4.81%19.27%-22.87%-3.39%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

ACP

1 день
0.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-3.88%
1 год
2.71%
3 года*
8.64%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.60%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с AWPACP с AGDACP с ANGLXACP с PCFACP с ASGIACP с CBLDXACP с BWDTX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий ACP и CBRDX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

ACP vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.11

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.84

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.05

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

9.20

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.11

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.35

-2.17

Корреляция

Корреляция между ACP и CBRDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и CBRDX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.20%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и CBRDX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-2.46%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.74%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-0.88%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-0.33%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.39%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и CBRDX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.77%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.22%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

2.13%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

2.07%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

2.07%

+18.96%