Сравнение ACLO с XIDV
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index. ACLO is actively managed, while XIDV is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.26% vs 30.00% for XIDV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XIDV.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и XIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у XIDV с доходностью 14.75%.
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и XIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 4.81% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 14.75% | 40.77% |
Correlation
The correlation between ACLO and XIDV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between ACLO and XIDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. XIDV — Ранг доходности на риск
ACLO
XIDV
Сравнение ACLO c XIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | XIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.47 | 1.44 | +2.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.70 | 3.65 | +16.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 166.48 | 12.84 | +153.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и XIDV
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки XIDV в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и XIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | XIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -12.15% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -8.25% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.42% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.34% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и XIDV
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.15%, в то время как у Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | XIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.06% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 10.50% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 12.61% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 14.60% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 14.60% | -13.55% |
Сравнение комиссий ACLO и XIDV
ACLO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XIDV в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и XIDV
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности XIDV в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.95% | 4.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and XIDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIDV has higher volatility (3.06%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs XIDV's -12.15%.
On 1-year performance, XIDV leads with 30.00% vs 5.26% for ACLO. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 30.00% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.90% for ACLO.
ACLO is categorized as CLO, while XIDV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: TCW and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.19% for XIDV.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и XIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор