PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с SECR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLO с SECR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACLO (TCW AAA CLO ETF) and SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.30% vs 4.34% for SECR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for SECR.

Доходность

Сравнение доходности ACLO и SECR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у SECR с доходностью 1.20%.

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SECR

1 день
0.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и SECR

2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.46%5.32%0.81%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		1.20%7.85%0.51%

Correlation

The correlation between ACLO and SECR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

NYLI MacKay Securitized Income ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP
Часто сравнивают с SECR:
SECR с MMSDSECR с MBSXSECR с BPHSECR с MTBASECR с CPLBSECR с AGZDSECR с AMDY

Доходность на риск

ACLO vs. SECR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SECR
Ранг доходности на риск SECR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c SECR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACLOSECRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.32
1.10

+6.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.12
1.64

+13.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.20

+2.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.85

1.48

+18.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

165.43

4.17

+161.26

ACLO vs. SECR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.32, что выше коэффициента Шарпа SECR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и SECR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACLO и SECR

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SECR в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и SECR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLOSECRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-3.93%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-2.94%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-1.09%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.04%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и SECR

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.19%, в то время как у NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLOSECRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.09%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

2.91%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

3.97%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

4.61%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

4.61%

-3.54%

Сравнение комиссий ACLO и SECR

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SECR в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и SECR

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности SECR в 6.25%

ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%
SECR
NYLI MacKay Securitized Income ETF		6.25%6.68%3.24%

Часто задаваемые вопросы

ACLO and SECR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECR has higher volatility (1.09%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs SECR's -3.93%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs 4.34% for SECR. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for SECR.

SECR has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.90% for ACLO.

ACLO is categorized as CLO, while SECR is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: TCW and NYLI. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.28% for SECR.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и SECR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор