Сравнение ACLO с SECR
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and SECR (NYLI MacKay Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while SECR is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by NYLI. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 5.25% for SECR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for SECR.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и SECR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SECR с доходностью 0.66%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и SECR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 0.66% | 7.85% | 0.35% |
Correlation
The correlation between ACLO and SECR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. SECR — Ранг доходности на риск
ACLO
SECR
Сравнение ACLO c SECR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | SECR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | 1.24 | +2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 1.79 | +18.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | 5.40 | +158.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | SECR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | 1.33 | +5.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 1.44 | +3.66 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и SECR
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки SECR в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и SECR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | SECR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -3.93% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -2.94% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.08% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.97% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и SECR
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.14%, в то время как у NYLI MacKay Securitized Income ETF (SECR) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | SECR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.54% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 2.87% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 3.96% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 4.63% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 4.63% | -3.55% |
Сравнение комиссий ACLO и SECR
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SECR в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и SECR
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности SECR в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 6.28% | 6.68% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and SECR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECR has higher volatility (1.54%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs SECR's -3.93%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs 5.25% for SECR. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for SECR.
SECR has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 4.91% for ACLO.
ACLO is categorized as CLO, while SECR is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: TCW and NYLI. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.28% for SECR.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и SECR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор